Market Making - Мы делаем рынок

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Market Making - Мы делаем рынок » Интересности » Quik Excel Открытый интерес


Quik Excel Открытый интерес

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

Здравствуйте.

Прошу помочь в решение данной задачи или идеи.

Суть идеи:

Расчитывать и отображать открытый интерес за период времени, по соотношению к позициям покупки и продажи.

То есть в ексель передается сводная таблица по дде. Таблица всех сделок, и запись тиковая по скрипту Открытого интереса.

Они там сохраняются, а на другой страничке выдается расчет, и показатели.

Суть сложности в том чтобы данные писались беспрерывно, а расчет производился к примеру раз в 5 секунд.

Прошу подсказать как это лучше сделать. Так как при обработке таблицы всех сделок ексель тупит и в онлайне не пишет ои.

Мне уже советовали оформить в скрипт. С этим прошу помочь.

Ссылка на файлы. Один маленький другой большой.

https://yadi.sk/d/PzXfP3vAr2EX7

0

2

Посмотрю после выходных, сейчас времени совсем нет

0

3

Глянул одним глазком, довольно обширная работа проведена над экселем. С ходу так даже и не скажешь что там да как. Не помешали бы минимальные комментарии, чтоб времени много не тратить на ручной разбор.
А еще проблемка в том, что моя основная рабочая платформа office2003, не позволяет в полной мере работать с вашим документом. Для этого мне потребуется делать это в свое свободное время на другом виндовс, которого (времени) у меня в последнее время катастрофически немного. Если вам интересно, то я гляну как смогу, но не обещаю что это быстро произойдет.

Сразу замечание по табличке у меня все же имеется. Я не разбирался в необходимости для дальнейших расчетов сохранять всю историю сделок, но дело в том, что если импортируемую по ДДЕ историю всех сделок время от времени затирать, по достижении определенного предельного количества записей в ней, то и проблем никаких не возникнет с тормозами компьютера. И это, мне кажется, и было бы самым простым решением. Данная история вам вообще нужна зачем-то именно целиком?

0

4

Я счас частино все корректирую под макрос и кнопку пересчета, данные по сделкам можно подгружать, а вот ОИ писать постоянно...

Все очень просто есть ОИ....вычесляеться дельта ОИ....делиться по полам и вычетаеться дельта бид/аск.....сухой остаток...на страничке sis есь....
я чуть позже сделаю скрин примерный но чуть по позже

Благодарен за внимание.

Отредактировано zavkrutka (2016-04-18 15:16:52)

0

5

Просто изучите работу оператора Time для макроса, он позволит сделать задержку по времени для пересчета макроса через заданные промежутки, там ничего сложного впринципе. Выполнить первый пересчет макросом, записать время данного события и далее определять текущее время и минусовать от него записанное время, причем если разница менее определенной величины, то идти в конец скрипта (не выполнять его). Гораздо сложнее будет табличные формулы перевести в макрос.

Можно еще по другому, через паузу в выполнение скрипта. Оно вроде кажется проще, но можно столкнуться с определенными трудностями на практике, но можно попробовать:

Код:
Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:10" ;)

"Application" - название функции/объекта который ставим в ожидание.
Промежуток на который ставим на паузу указан в скобках, 10 секунд.

А есть еще вариант запрета макросом на пересчет формул на определенном листе. Тогда в макрос формулы экселя переводить не нужно. Но это немного нетривиальная задачка) Попробуйте, если охота повозиться. Я в свое время возился с несколько подобным, но мало чего вышло. Логика экселя своеобразна в этом отношении.

0

6

Обновил файл...
там же https://yadi.sk/d/PzXfP3vAr2EX7
Получилось загнать формулы в макрос и сделать кнопки

Лист Real - Выгружаемая таблица сделок из QUIK 7
Лист SIS   - Анализ ОИ и Таблицы сделок

Режимы работы:
Работа в AVTO.
От времени.
Построчно.

Всем удачи спасибо за внимание.
На данном этапе тему считаю закрытой.

Отредактировано zavkrutka (2016-05-13 06:03:12)

0

7

zavkrutka
привет.не поможешь немного?тоже пытаюсь что то придумать с выводом таблицы всех сделок и анализом ОИ в ексель.хочу узнать ты использьшуешь это?к сожалению не слишком силен в программировании и в формулах эксель..первое что бросилось вглаза,при попытке расчёта,это как много потребляет вывод и расчёт.сам же пытаюсь использовать Qscalp при анализе ОИ.однако иногда возникают непонятки,а точнее ОИ  Qscalp иногда не совпадает с транслируемым.поэтому решил помучаться немного с выводом.

Отредактировано Майк (2017-01-18 22:48:55)

0

8

P.S.
Обновлений нет и не будет!!!
На данном этапе от использования Excel отказался и перешел на TSLab.
Результаты преобразования данных и ОИ есть. Но на этом все и завершилось.
Так как пока нет возможности идентифицировать направленность сделок и их вероятность слишком велика.

0

9

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0120/81/77b8de9fa0dcd72a5c35ef2ca76c1c81.png

0

10

http://i90.fastpic.ru/big/2017/0120/78/d2d0654efb5b5c282a87540d33a78078.png

0

11

я имел ввиду вот такие сделки.ОИ на графике бывает растёт,а по Qscalp этого ОИ нет.иногда объём показывает например 300,а ОИ меняется на 2000..наверное это адресные сделки...если нам транслируется только видимая часть айсберга по ОИ,то суть ОИ в моменте теряет свой смысл..

Отредактировано Майк (2017-01-20 12:17:19)

0

12

а можно ли сделать,чтоб новые данные в динамической таблице всегда были на виду?а то функцию автоподкрутки я не нашёл

0

13

наверное так же можно задать велечину хранившейся информации на листе,уменьшит потребеление ПО.однако я пока не дошёл до этого))

0


Вы здесь » Market Making - Мы делаем рынок » Интересности » Quik Excel Открытый интерес