Market Making - Мы делаем рынок

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Market Making - Мы делаем рынок » Интересности » QUIK - не всем известные опции программы


QUIK - не всем известные опции программы

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

Замечали, что заявки в Квик можно выставлять только в определенном диапазоне цен, куда угодно не выставишь?
Замечали, что если торгуемый инструмент в течение дня вырастает или падает на большую величину, то торги по нему останавливаются до тех пор, пока не будут назначены новые значения верхних/нижних границ диапазона цен?

Почти 2 дня затратил чтобы разобраться с этим.

http://se.uploads.ru/t/fRhlq.png
Избражение в полном размере: http://se.uploads.ru/fRhlq.png

В Квике есть специальная таблица значений этих самых границ торговых диапазонов. Как ее вывести показано на скриншоте. Но требуются пояснения, для того чтобы понять ее суть.

Создавая такую табличку, нажмите "добавить все" в опциях выбора какие колонки добавлять в таблицу, тогда она будет выглядеть у вас так же как и у меня.

Далее приведу расшифровку смысла колонок отмеченных цифрами:

цифра 1. Диапазон. По каждому инструменту назначается 3 диапазона концентрации заявок. Разделение заявок на эти диапазоны осуществляется на основании следующих колонок (цифра 2).

цифра 2. Начало диапазона / Конец диапазона. Значения в колонках приводятся в штуках лотов. В зависимости от размера, выставляемая вами заявка, попадает в один из диапазонов. Первый диапазон это самый массовый, как правило все заявки трейдеров туда и попадают. Второй диапазон для очень крупных заявок. Третий диапазон для очень-очень больших заявок, которые не вошли во 2-й диапазон (большие до бесконечности).

цифра 5. Начало диапазона / Конец диапазона. Тоже самое что и под цифрой 2, только выраженное уже в рублях.

цифра 3. Ставки риска. Выраженная в процентах разница расчетной цены (есть в таблице, берется из предыдущего торгового дня) от цен границ установленных каналов.

цифра 4. Нижняя граница / Верхняя граница. Ценовые значения границ в пределах которых можно выставлять заявки. Величина границ зависит от диапазона в который ваша заявка попадает. Но на примере того же Газпрома, я не думаю, что кто-либо читающий данную тему сможет выставлять заявки размером свыше 2 млрд. руб. для попадания хотя бы во второй диапазон. Поэтому просто смотрим значения границ первого диапазона и знаем в каких пределах можем выставлять заявки.

Все значения пересчитываются каждый день Национальным Клиринговым Центром (НКЦ). У НКЦ на официальном сайте, для публичного доступа даже выложен специальный регламент проведения данной операции. Не дай Бог, кому-то читать этот регламент. Там приводятся 5-ти и 7-ми этажные формулы расчета данных параметров, хрен что разберешь. Можно сказать одно, перерасчет параметров совершается на основании средних и конечной цен торговли данного инструмента за предшествующий день, волатильности, объема торговли, а также объемов заявок поступавших на биржу. Полученные значения корректируются с учетом средних значений этих же параметров за предшествующие исторические периоды.

0

2

  Может что то пригодится

0

3

В вышерасположенном видео удобнее не просто копировать, а осуществлять "вывод по DDE".
По сути делается все также, только нужно не просто нажать "копировать данные в буфер обмена" и потом их вставлять в Excel, а выбрать там же "вывод через DDE сервер".
Настроить не сложно. Нужно создать документ Excel и открыть его. Далее настроить вывод в него из таблицы Quik. Достаточно указать там путь к открытому файлу Excel, название листа документа, на который осуществлять вывод данных и поставить галочку "запускать DDE сервера автоматически".
Преимущество в том, что данные будут вноситься  Excel динамически, обновляться и дополняться в режиме реального времени, без участия пользователя. Далее к этим данным можно прицепить хитроумные формулы и т.д. и ... короче простор для творчества)))

Кстати! Немаловажная деталь. Выводить через DDE можно не только таблицу всех сделок. Выводить можно много разных таблиц и данных. Например можно вывести через DDE в документ Excel даже торговый стакан. Хотите получить полнофункциональный торговый стакан в Excel? Тогда дерзайте!

0

4

Вот воплотил в жизнь экспорт торгового стакана из Quik в Excel.
Стакан обновляется в режиме реального времени, но несколько реже, чем в самом Quik. Я так понимаю 2-3 раза за секунду стакан в Excel обновляется, хотя в Quik он может за эту же секунду раз 10 измениться. Но это не суть. В остальном все отлично.

Есть у меня одна классная задумка по этому поводу! Пока никаких подробностей, надо еще попытаться ее осуществить, но она реально стоящая!

http://se.uploads.ru/t/uSRUo.png

0

5

Торговый стакан в Excel, сложный фильтр его значений, мониторинг изменений этих значений и ведение их непрерывной истории.

http://sd.uploads.ru/t/O0Kpu.png
Ссылка для качественного просмотра полноразмерного изображения: http://sd.uploads.ru/O0Kpu.png

Вот и свершилось, то о чем я говорил постом выше!
На реализацию данной "таблички" потрачено:
~1 неделя обдумывания структуры и желаемого функционала таблицы;
2 суток создания и реализации конечного продукта.

Всего написано свыше 300 строк программного кода для работы алгоритма (не считая табличных формул). Голая таблица (без истории) весит 5 Мб.

Изначально планировалось создать просто непрерывную историю, в один столбец. Но в процессе реализации я столкнулся с определенными проблемами невозможности либо крайней сложности реализации данным образом подобной таблицы. К тому же история в один столбец, была бы очень запутанной, сумбурной, с отсутствием какой-либо наглядности. Полученную историю, для понимания произошедшего, пришлось бы постоянно проверять на графике, в том числе на тиковом тайм-фрейме, чтобы просто понимать, при исзчезновении стенки из истории - ушла ли наблюдаемая стенка за границы стакана, была ли она снята или ее просто слишком быстро раскупили. В этой же версии таблицы - все наглядно и предельно понятно, нет необходимости вообще что-то проверять на графике.

Разъяснения по первой картинке (та что выше):
Слева - понятно это импортируемый по DDE стакан. Инструмент написан над ним. Правее расположен фильтр. А еще правее собственно область записываемой истории изменений отфильтрованных значений стакана.
Цифра 1. Настройки фильтра. Так как весь фильт состоит из 80 отдельных формул, то для удобства, все формулы настраиваются из одной ячейки. Она там и обведена. Это позволяет быстро и удобно управлять всем этим огромным фильтром прямо на ходу. Пока реализована, только фильтрация по величине объема позиций в стакане. Но потенциал огромен, возможна фильтрация по любым другим, более сложным параметрам, например, выбирать далее из прошедших по объему, только те стенки, что стоят на круглых значениях цены и т.д.
Цифра 2. Статус работы алгоритма записи истории. На картинке он отключен, об этом сообщает соответствующая автоматизированная надпись "Stopped". Остановил алгоритм для снятия скриншотов.
Цифра 3. Кнопки управления запуском и остановкой алгоритма записи истории. Можно запустить или остановить алгоритм в любой момент. Легко и просто.

http://sf.uploads.ru/t/hcv83.png
Ссылка для качественного просмотра полноразмерного изображения: http://sf.uploads.ru/hcv83.png

Теперь пояснения по самой истории и чем такой метод лучше простой записи всего в один столбик. Смотри вторую картинку.
История, если внимательно посмотрите на картинке, представляет собой беспрерывное (раз в секунду, если есть что записывать) отображение состояния стакана (за исключением не прошедших фильтрации объемов). Шкала времени слева. По середине вертикально вниз идет разделительная линия. Это ориентир середины стакана - или средняя рыночная цена.
Слева от нее объемы на продажу, справа объемы на покупку. Зачения одной записи: сверху цена, снизу объем. По сути, это тот же стакан перевернутый на бок (горизонтально) с постоянной записью где что в нем изменилось и куда передвинулось. Так как фильтр я выставил всго лишь 5000 лотов, то записей в истории очень много, это я сделал так для наглядности и за одно проверки кода на нагрузки и быстродействие. Для лучшего понимания, просто рассмотрите лучше картинку в полном размере (под картинкой ссылка). Там я сделал пометки, необходимые для понимания, что это из себя представляет. В общем вот так просто и круто!
Еще круче было бы не переворачивать стакан вот так на бок, т.е. вести историю не вертикально вниз. А вести ее слева направо, т.е. стакан оставить так как мы все к нему привыкли. Кстати, даже программный код был бы в таком случае короче, а история намного более наглядной. Но всему виной ограничение Excel 2003 на количество столбцов - 256 штук. Это неимоверно мало для такой истории. Пришлось располагать историю вертикально.

Эту версия таблицы, что есть сейчас, можно назвать beta-версией, конечно она некрасива, хорошо не отрегулирована и т.д. Со временем я ее вылижу до блеска, существенно расширю еще ей функционал, у меня уже имеется куча разнообразнейших задумок. Но то, что есть уже и на данный момент - не слабо!

Пользуясь случаем, я бы хотел выразить слова благодарности в адрес ресурса: http://www.planetaexcel.ru/, которым я уже неоднократно пользовался для разработки различных подобных таблиц, облегчающих жизнь трейдера, а также, конкретно форума данного ресурса http://www.planetaexcel.ru/forum/ и следующих его пользователей, оказавших мне самое активное содействие в разработке данного алгоритма: ZVI, Юрий М, JayBhagavan. Спасибо всем!

0

6

Ну что МОЛОДЕЦ это огромный труд!!!!!!!!!! :cool:

0

7

Спасибо))

А все это лишь из-за этого безобидного видео.

Так что тебе тоже спасибо, за идею!

0

8

ну значит я виноват тогда я ещё что нибудь интересное найду

0

9

:D  я буду не против))  :cool:

0

10

Поправил в своей табличке код алгоритма:
- добавил функционал дополнительной проверки стакана на корректные цифровые значения. Теперь алгоритм "не чудит", когда в стакане есть "пустые" значения или значения со знаком дроби (во время послеторгового аукциона или при остановке торгов), а также любые другие некорректные.
- отключил защиту от дублирования записей в истории. Пришел к выводу, что она не нужна, даже наоборот вносит некоторую путаницу, есть ситуации когда просто не понятно почему возникали временные разрывы в записях истории, то ли работала защита от дублирования, то ли стенка периодически ставилась и снималась. Напомню, что код защиты от дублирования не был написан мной до конца (для всех 40-ка значений стакана), поэтому ничего страшного)) Зато надеюсь алгоритм заработает теперь быстрее.
- внесены изменения позволяющие отслеживать одним алгоритмом любое количество инструментов одновременно. Насчет "любого количества" я не уверен, производительности компьютера возможно не хватит. Пока я протестирую его на 2-х инструментах. Добавил к уже имеющумуся Сбербанку еще и Газпром. Завтра будет первый тест. Если результаты будут хорошие (а на другие я и не надеюсь), то значит так и оставлю.

0

11

:cool:

0

12

General написал(а):

Торговый стакан в Excel, сложный фильтр его значений, мониторинг изменений этих значений и ведение их непрерывной истории.
....

Еще круче было бы не переворачивать стакан вот так на бок, т.е. вести историю не вертикально вниз. А вести ее слева направо, т.е. стакан оставить так как мы все к нему привыкли. Кстати, даже программный код был бы в таком случае короче, а история намного более наглядной. Но всему виной ограничение Excel 2003 на количество столбцов - 256 штук. Это неимоверно мало для такой истории. Пришлось располагать историю вертикально.


А как вам удалось обойти ограничение Excel на кол-во строк на одном листе?

General написал(а):

Эту версия таблицы, что есть сейчас, можно назвать beta-версией, конечно она некрасива, хорошо не отрегулирована и т.д. Со временем я ее вылижу до блеска, существенно расширю еще ей функционал, у меня уже имеется куча разнообразнейших задумок. Но то, что есть уже и на данный момент - не слабо!


Действительно не слабо! Завидую людям, которые делают рабочие вещи из "подручных" материалов :).
В свое время хотел реализовать запись истории стаканов из Quik по DDE в ПО на C# с последующей записью изменений в БД (MSSQL). Сейчас можно использовать для этого готовую библиотеку S#, там есть функции для экспорта и накопления истории  стаканов.
Можно еще рассмотреть ордерлог для тестирования стратегий на истории. Но его нужно сначала купить. В открытом доступе не встречал.

0

13

А как вам удалось обойти ограничение Excel на кол-во строк на одном листе?

А я не обходил ничего. Тех 60 тыс строк что имеются мне хватает с головой. Я ведь не записываю всю историю стакана. Зачем? Записываю только то, что мне интересно в нем. Отфильтрованные значения. В среднем в день не более 20 тыс записей фиксируется.
Если есть желаение, их можно архивировать уже по итогам дня, но я обычно, проанализировав их, просто стираю.

Действительно не слабо! Завидую людям, которые делают рабочие вещи из "подручных" материалов


Hunss
Спасибо

0


Вы здесь » Market Making - Мы делаем рынок » Интересности » QUIK - не всем известные опции программы